InfoPaper ǀ Maart Compliance-raamwerk borgt de datakwaliteit

Transcriptie

1 InfoPaper ǀ Maart 2017 Compliance-raamwerk borgt de datakwaliteit

2 INLEIDING Steeds meer organisaties in de verzekeringsbranche innoveren met datagestuurde-toepassingen en de mogelijkheden van Big Data. Als gevolg van deze ontwikkelingen worden binnen de operationele, management en strategische processen regelmatig gebruik gemaakt van interne en externe databronnen. Het is dan ook gewenst zicht te hebben en te houden op de kwaliteit van de data. Deze noodzaak om continu zicht te hebben op de datakwaliteit wordt ook ingegeven door Solvency II. Solvency II besteedt meer aandacht dan voorheen aan de risico s die een verzekeraar loopt en het bijbehorende risicomanagement. Het voornaamste doel van het Solvency II-toezichtraamwerk is de bescherming van de belangen van polishouders. Dit wordt bereikt via kwantitatieve kapitaaleisen, kwalitatieve eisen aan de kwaliteit van de bedrijfsvoering en transparantie naar publiek en toezichthouder. Binnen dit raamwerk worden ook eisen gesteld aan de kwaliteit van de data die ten grondslag liggen aan de berekening van technische voorzieningen, interne modellen en rapportages. Infofolio is als informatiepartner voor vele organisaties in de verzekeringsbranche continu bezig om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de te leveren informatie te optimaliseren. Om deze processen te borgen heeft Infofolio een Compliance-raamwerk ontwikkeld. Dit artikel beschrijft dit Compliance-raamwerk en voor organisaties in de verzekeringsbranche biedt dit Compliance-raamwerk een ondersteuning aan de hiervoor genoemde mogelijkheden van Big Data en datagestuurde toepassingen. Tevens is dit Compliance-raamwerk bruikbaar en inzetbaar als een waardevolle uitwerking van het Solvency II-raamwerk. SOLVENCY II EN DATAKWALITEIT Solvency II stelt eisen aan de beschikbaarheid, integriteit en betrouwbaarheid van de data, en de data wordt gebruikt in alle drie de pilaren van Solvency II (zie figuur 1.). Figuur 1. Solvency II en datakwaliteit Conform Solvency II moeten verzekeraars aantonen dat ze aan de financiële verplichtingen kunnen voldoen. Voor opstal- en inboedelverzekeringen betekent dit ondermeer dat de verzekerde som de Compliance-raamwerk borgt de datakwaliteit (maart 2017) Pagina 2

3 actuele herbouw- en/of inboedelwaarde van het verzekerde object zo goed mogelijk vertegenwoordigt. Dit om het risico voor een verzekeraar bij het optreden van schade zoveel mogelijk te beperken. Voor de vaststelling van de herbouwwaarde en inboedelwaarde maken verzekeraars vaak gebruik van externe databronnen en data-ondersteunende modellen zoals het Hermes-model, het Irisen Mercurius-model. De kwaliteit van de gebruikte data en data-ondersteunende modellen (hierna benoemd als modellen) heeft derhalve een directe invloed op de kwaliteit van de berekende verzekerde sommen, en daarmee op de financiële positie van de verzekeraar. HET COMPLIANCE-RAAMWERK Aangezien Solvency II een principle based raamwerk is, zijn er geen harde eisen geformuleerd waaraan de kwaliteit van de data of de modellen kan worden getoetst om inzicht in de kwaliteit te krijgen. Om het noodzakelijke inzicht toch te verkrijgen heeft Infofolio een Compliance-raamwerk ontwikkeld. Het totale Compliance-raamwerk van Infofolio bestaat uit vijf componenten: data, modellen, ITinfrastructuur, processen en producten (zie figuur 2.). Voor het hele raamwerk geldt dat jaarlijks een audit plaatsvindt en dat in de organisatie volgens het 4-ogen-principe wordt gewerkt. Dat wil zeggen dat alle componenten altijd door meer dan één persoon worden getoetst en beoordeeld. Figuur 2. Componenten van het Compliance-raamwerk Dit artikel richt zich in het bijzonder op de componenten Data en Modellen, en vormt een belangrijk instrument voor de beheersing van de kwaliteit van data en modellen. Dit geldt zowel voor het op orde krijgen van de data- en modelkwaliteit als het onderhouden van die kwaliteit. Bij de ontwikkeling van het raamwerk voor de component Data is gebruik gemaakt van het model dat Changoe in het kader van Solvency II heeft ontwikkeld en dit model heeft zich in het bijzonder gericht op de eisen die aan datakwaliteit gesteld worden. Daarnaast is bij de ontwikkeling van het Compliance-raamwerk rekening gehouden met een aantal specifieke kenmerken van het datafusion-verwerkingsproces bij Infofolio. Zo wordt gebruik gemaakt van veel verschillende databronnen die op hun beurt afkomstig zijn van verschillende dataleveranciers en bron-datahouders. Al deze databronnen worden bewerkt, gevalideerd en gecombineerd tot informatie die toegankelijk is voor alle organisaties in de verzekeringsbranche. Bovendien worden tijdens het datafusion-verwerkingsproces op verschillende momenten diverse modellen toegepast. Dit zorgt voor een sterke verwevenheid tussen de data en modellen. Deze verwevenheid, die ongetwijfeld ook bij verzekeraars voorkomt, is ook nadrukkelijk meegenomen bij de ontwikkeling van het Compliance-raamwerk. Compliance-raamwerk borgt de datakwaliteit (maart 2017) Pagina 3

4 Componenten data en modellen Zoals eerder beschreven wordt in dit artikel nader ingegaan op de twee componenten Data en Modellen. Deze twee componenten zijn in het Compliance-raamwerk verder uitgewerkt in vijf speerpunten: geschiktheid, datakwaliteit, integriteit, documentatie en communicatie/awareness. In figuur 3. wordt ieder speerpunt kort toegelicht en zijn alle speerpunten weer opgedeeld in vijf aspecten, te weten elementen, maatstaven, middelen, monitoring en governance. Figuur 3. Compliance raamwerk Data en Modellen Het speerpunt geschiktheid gaat in op de aard van de gekozen data en het gekozen dataniveau. Deze elementen worden getoetst aan de hand van maatstaven. Zo dient het gekozen dataniveau te passen bij het doel waarvoor het wordt gebruikt. Dit wordt beoordeeld bij de oplevering van de informatieanalyse voor een nieuw dataveld of model. Op operationeel niveau zullen de verantwoordelijken voor de modellen en data hierop toezien. Daarnaast gaat het speerpunt geschiktheid in op de wetenschappelijke basis van de modellen en de mate waarin een model de werkelijkheid benadert. Alle speerpunten zijn op deze manier uitgewerkt conform de indeling van figuur 3. Compliance-raamwerk borgt de datakwaliteit (maart 2017) Pagina 4

5 Bij het speerpunt datakwaliteit wordt onder andere gelet op de data consistentie. De verschillende datavelden in een dataset kennen een aantal logische onderlinge verhoudingen. Deze logica is in dataqueries vertaald die de data tijdens de datafusion-verwerkingsprocessen controleert. De queries vormen in dit geval het middel. De inzet tijdens het verwerkingsproces vormt het moment waarop wordt gemonitord. Integriteit gaat over het behouden en borgen van de data, opdat er geen onnodig dataverlies optreedt. Daarnaast komt het gebruik van de juiste bronnen op het juiste moment en de juiste toepassing van de modellen aan de orde. Een maatstaf hierbij is dat de uitval van data in beeld is. Het tellen en analyseren van de uitval vormt hiervoor een middel, net zoals het signaleren van afwijkingen of veranderingen. Ook dit is op operationeel niveau belegd en de escalatie route is beschreven. Tijdens de jaarlijkse Compliance-audit wordt door de auditors getoetst of de praktijk voldoet aan de beschreven maatstaven. Hierbij wordt ook onderzocht in hoeverre de verschillende kennisgebieden in de documentatie zijn geborgd. Ook biedt de audit de gelegenheid om te informeren in hoeverre deze kennis algemeen gedeeld en bekend is binnen de algehele organisatie. CONCLUSIE Alle organisaties in de verzekeringsbranche gebruiken structureel interne en externe databronnen bij de uitvoering van vele processen en toepassingen. Zeker de introductie van Solvency II en innovaties met behulp van Big Data en datagestuurd-werken, maken het voor organisaties noodzakelijk om meer bewust inzicht te hebben en te houden op de kwaliteit van data en (data-ondersteunende) modellen. Het door Infofolio ontwikkelde Compliance-raamwerk biedt organisaties in de verzekeringsbranche, een belangrijk instrument voor de beheersing van de kwaliteit van data en modellen. Dit geldt zowel voor het op orde krijgen van de data- en modelkwaliteit als het onderhouden van die kwaliteit. Het Compliance-raamwerk is bruikbaar bij de innovaties met behulp van Big Data en datagestuurd werken, en is tevens inzetbaar als een waardevolle uitwerking van de in het Solvency II-toezichtraamwerk gestelde eisen aan de kwaliteit van de data. BRONNEN Changoe, A.S., In control over datakwaliteit onder Solvency II, Afstudeeropdracht PIO IT-Auditing, ESAA, postmasteropleiding IT Auditing & Advisory, Erasmus Universiteit Rotterdam, Gardenier, R., Nijs de, M., Een goede compliance is een voorwaarde voor innovatie, AM, februari Haan de, W.G., Kool, J.T., Solvency II: een globale verkenning, Tijdschrift voor Compliance, nr. 6, december Jellema, M., Autar, A., Hermes-model: Universal model to estimate the rebuilding costs of houses, FIG- Working Week, Bulgarije, Compliance-raamwerk borgt de datakwaliteit (maart 2017) Pagina 5

6 COLOFON Infofolio bv Postbus AB ZEIST Auteurs dr. ir. Michiel Jellema, Directeur Infofolio BV drs.ing. Josie Schreurs, Consultant Informatie en Toepassingen Infofolio BV maart 2017 Overzicht InfoPapers 1. Jellema M. Iris-model voor objectieve inboedelwaarde. InfoPaper nummer 1, januari 2014: Jellema M., Schreurs J. Compliance-raamwerk borgt de datakwaliteit. InfoPaper nummer 2, maart 2017 : 1-6. Compliance-raamwerk borgt de datakwaliteit (maart 2017) Pagina 6